How to cite (IEEE): S. Hardiana, M. Subhan, & D. Murni "Optimalisasi Portofolio Saham dengan Simulasi Monte Carlo untuk Pengukuran Value at Risk (VaR)," Journal of Mathematics UNP, vol. 6, no. 1, , pp. 70-74, Mar. 2021. https://doi.org/10.24036/unpjomath.v6i1.11563

How to cite (APA): Hardiana, S., Subhan, M., & Murni, D. (2021). Optimalisasi Portofolio Saham dengan Simulasi Monte Carlo untuk Pengukuran Value at Risk (VaR). Journal of Mathematics UNP, 6(1), 70-74. https://doi.org/10.24036/unpjomath.v6i1.11563

How to cite (Chicago): Hardiana, Sarah, Subhan, Muhammad, AND Murni, Dewi. "Optimalisasi Portofolio Saham dengan Simulasi Monte Carlo untuk Pengukuran Value at Risk (VaR)" Journal of Mathematics UNP [Online], Volume 6 Number 1 (20 March 2021) https://doi.org/10.24036/unpjomath.v6i1.11563

How to cite (Vancouver): Hardiana S, Subhan M, & Murni D . Optimalisasi Portofolio Saham dengan Simulasi Monte Carlo untuk Pengukuran Value at Risk (VaR). Journal of Mathematics UNP [Online]. 2021 Mar; 6(1):70-74. https://doi.org/10.24036/unpjomath.v6i1.11563

How to cite (Harvard): Hardiana, S., Subhan, M., & Murni, D. ,2021. Optimalisasi Portofolio Saham dengan Simulasi Monte Carlo untuk Pengukuran Value at Risk (VaR). Journal of Mathematics UNP, [Online] 6(1), pp. 70-74. https://doi.org/10.24036/unpjomath.v6i1.11563

How to cite (MLA8): Hardiana, Sarah, Muhammad Subhan, & Dewi Murni. "Optimalisasi Portofolio Saham dengan Simulasi Monte Carlo untuk Pengukuran Value at Risk (VaR)." Journal of Mathematics UNP [Online], 6.1 (2021): 70-74. Web. 10 Jul. 2025 , https://doi.org/10.24036/unpjomath.v6i1.11563

BibTex Citation Data :

@article{