Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas Dan Risiko Tingkat Bunga Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
Abstract
This study aimed to examine the effect of credit risk, liquidity risk and interest rate risk on profitability (empirical studies on banking companies listed on the Stock Exchange). This study classified the causative research. The population in this study are all banking companies listed on the Stock Exchange in 2009 until 2012. While the sample is determined by purposive sampling method in order to obtain 29 sample firms. The type of data used is secondary data obtained from www.idx.co.id. The analytical method used is multiple regression analysis. Based on the results of multiple regression analysis with a significance level of 5%, then the results of this study concluded: (1) the credit risk of a significant negative effect on the profitability of banking companies listed on the Stock Exchange with the β coefficient is negative at-0, 428 and a significance value 0.000 < 0.05. (2) liquidity risk not significant effect on the profitability of the banking company registered in BEI with worth valued coefficient β -0.004 and a significance value 0.576> 0.05 (3) interest rate risk of a significant positive effect on the profitability of banking companies listed on the Stock Exchange with β coefficient is positive 0.241 and significance value 0.000<0.05.Based on the above results, it is suggested: (1) researchers can then do further research related to bank profitability. (2) the bank's management is expected to be able to continue to keep the NPL, LDR and its NIM in order to avoid the risk of losses in his business.
Keywords: NPL (Non Performing Loan), LDR (Loan to Deposit Ratio), NIM (Net Interest Margin) and ROA (Return On Asset).
Full Text:
PDFReferences
Agnes Sawir. (2005). Analisis Ki-nerja Keuangan dan Pe-rencanaan Keuangan Pe-rusahaan. PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
Arifin Zainul, (2005), Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet
Arimi Millatina. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mem-pengaruhi Profitabilitas Perbankan. Skripsi. Se-marang: Universitas Dipo-negoro
Bank Indonesia. 2003. Peraturan Bank Indonesia No-.5/20/P.BI/2003 tentang Batas Maksimum Pem-berian Kredit. Jakarta
Bank Indonesia. 2004. Peraturan Bank Indonesia No-.6/11/P.BI/2004 tentang Penilaian Tingkat Kese-hatan Bank. Jakarta
Bank Indonesia, Lampiran surat edaran Bank lndonesia No. 7/53/DPbS tanggal 22 November 2005.
Bank Indonesia. 2008. Peraturan Bank Indonesia No-.10/15/P.BI/2008 ten-tang Kewajiban Pe-nyediaan Modal Min-mum Bank Umum. Jakarta
Bank Indonesia. 2012. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/18/P.BI/2012 ten-tang Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Jakarta
Bastian, Indra., Suhardjono, 2006. Akuntansi Perbankan, Bu-ku Dua, Edisi Pertama, Sa-lemba Empat, Jakarta.
Chandra Kusumaningrum. (2011). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi ROA pada Bank Daerah di In-donesia. Skripsi. Sema-rang: Universitas Dipo-negoro
Dahlan Siamat, 2004, “ Mana-jemen Lembaga Keuangan Edisi Keempat”, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta
Dendawijaya, L. 2009.Mana-jemen Perbankan. Bogor : Ghalia Indonesia.
Fitriyana, A. 2011. Analisis Peng-aruh Rasio Kecukupan Modal, Likuiditas, Non Performing Loans, Equity to Asset Ratio dan Time Deposit Ratio Terhadap Return On Assets Bank (Studi Empiris Pada Bank Umum Konvensional di Indonesia Periode 2006-2010). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro terpublikasi
Gazali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19 Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
G. Meta. (2012). Pengaruh Resiko Inheren pada Komponen Risk Based Bank Rating terhadap Return On Asset Bank Umum Nasional yang Terdaftar di BEI. Skripsi. Padang: Universitas Andalas
Ginanjar, A.R. 2007. Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Bank (Studi pada Bank-Bank Go-Public yang ter-daftar di BEJ). Skripsi. Bandung: Universitas Wi-dyatama terpublikasi
G Sakul Dechrista R. (2012). Faktor-faktor yang Mem-pengaruhi ROA pada Bank Swasta Nasional . Skripsi. Makassar: Universitas Ha-sanuddin
H.Malayu S.P.Hasibuan, (2007). Dasar-dasar Perbankan, Jakarta. PT. Bumi
Aksara
Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akun-tansi Keuangan. Jakar-ta: Salemba Empat
Ismaya, S. 2006. Kamus Akun-tansi. Bandung: Pus-taka Grafika
Jopie Jusuf, (2007). Analisis kre-dit untuk Account Offi-cer. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Umum.
Kasmir, (2004). Bank dan Lem-baga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada
Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Kasmir.2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Mahardian Pandu. (2008). Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR terhadap Kinerja Keungan Perbankan. Te-sis. Semarang: Universitas Diponegoro
Manurung Haymans, Adler. 2004. Penilaian Perusahaan: Pendekatan Sederhana sampai Ekonomtrika. Ta-ngerang: PT Adler Manu-rung Press.
Melandesya. 2009. Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal terhadap Laba Bank Syariah dengan Tingkat Pembayaan sebagai Va-riabel Intervening. Skripsi. Bandung: Universitas Padjadjaran
Peraturan Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 me-ngenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Syahyunan, 2OO2, Analisa Kua-litas Aktiva Produffiif Se-bagai Salah Satu Alat
Ukur Kesehatan Bank, Fa-kultas Ekonomi Univer-sitas Sumatera Utara.
Suryandani, W. 2011. Analisis Pengaruh Rasio Kecu-kupan Modal, Aktiva Pro-duktif, NIM, BOPO dan Likuiditas Terhadap Ting-kat Return On Asset (Studi pada Bank Umum Kon-vensional Tahun 2006 – 2010). Skripsi. Semarang: Universitas Dipo-negoro terpublikasi
Sofyan, S, H. 2008. Analisis atas Laporan Keuangan. Jakar-ta: PT Raja Garafindo Per-sada.
Suseno, dan Peter Abdullah, (2003), Sistem dan Kebijakan Perbankan di lndonesia, seri Kebank-sentralan, Pusat Pendi-dikan dan Studi Kebank-sentralan (PPSK) Bank Indonesia
Sutarno, (2005). Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Bandung. CV. Alfabeta
Sari Yulimel. (2013). Pengaruh Profitabilitas, Kecukupan Modal dan Likuiditas terhadap Harga Saham. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang